RIV/00216208:11230/12:10126792 - Range-based Volatility Estimation and Forecasting
Údaje o výsledku
Identifikační kód:RIV/00216208:11230/12:10126792 Název v původním jazyce:Range-based Volatility Estimation and Forecasting Název česky: Druh:B - Odborná kniha Jazyk:eng - angličtina Obor:AH - Ekonomie Rok uplatnění:2012 Kód důvěrnosti:S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů Počet tvůrců:1 Počet domácích tvůrců:1 Tvůrce:Benčík, Daniel
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyce:The work presented in this book views volatility modeling from the standpoint of a short term investor or speculator whose investment horizon does not exceed one trading day. A crucial question for such an investor is how large a move is to be expected once a position is open. For this purpose, predictions of different volatility measures provide different levels of usefulness. An above average standard deviation prediction indicates higher volatility, however it is difficult to assess the exact extent of future price movement, as there is no clear connection between standard deviation and ranges (differences between highest and lowest daily prices). A proper prediction of the day's range is, however, helpful as it can be directly translated into profit targets, stop losses, etc., and thus can be used for the management of an open position. Specifically, in this thesis we use an array of different models to predict daily ranges. We investigate the information content of lagged intraday sessions (Asian, European, ...) and analyze the possibility of obtaining real-time updates of daily volatility forecasts with the arrival of new market information. Popis česky: Klíčová slova: Název periodka:Range-based Volatility Estimation and Forecasting Rozsah stran: ISSN: Svazek periodika: Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: Stát vydavatele periodika: Počet stran výsledku:96 DOI:
Údaje o tomto záznamu o výsledku
Předkladatel:Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208) Dodavatel:MSM Rok sběru:2013 Systémové označení dodávky dat:RIV13-MSM-11230___/02:2 Kontrolní kód:[FB731773BE18]
