RIV/00216208:11230/11:10100848 - Stress testing of the banking sector in emerging markets
Údaje o výsledku
Identifikační kód:RIV/00216208:11230/11:10100848 Název v původním jazyce:Stress testing of the banking sector in emerging markets Název česky: Druh:B - Odborná kniha Jazyk:eng - angličtina Obor:AH - Ekonomie Rok uplatnění:2011 Kód důvěrnosti:S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů Počet tvůrců:1 Počet domácích tvůrců:1 Tvůrce:Vukelić, Tatjana
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyce:Stress testing is a macro{prudential analytical method of assessing the financial system''s resilience to adverse events. This thesis describes the methodology of the stress tests and illustrates the stress testing for credit and market risks on the real bank-by-bank data in the two Balkan countries: Croatia and Serbia. Credit risk is captured by the macroeconomic credit risk models that estimate the default rates of the corporate and the household sectors. Popis česky: Klíčová slova: Název periodka:Stress testing of the banking sector in emerging markets Rozsah stran: ISSN: Svazek periodika: Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: Stát vydavatele periodika: Počet stran výsledku:117 DOI:
Údaje o tomto záznamu o výsledku
Předkladatel:Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208) Dodavatel:MSM Rok sběru:2012 Systémové označení dodávky dat:RIV12-MSM-11230___/01:1 Kontrolní kód:[0502B9898527]
