RIV/61989100:27510/13:86083097 - Backtesting results of international portfolio for an insurance company
Údaje o výsledku
Identifikační kód:RIV/61989100:27510/13:86083097 Název v původním jazyce:Backtesting results of international portfolio for an insurance company Název česky: Druh:J - Článek v odborném periodiku Jazyk:eng - angličtina Obor:AH - Ekonomie Rok uplatnění:2013 Kód důvěrnosti:S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů Počet tvůrců:3 Počet domácích tvůrců:3 Tvůrce:Tichý, Tomáš Tvůrce: Kresta, Aleš Tvůrce: Matušková, Petra
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyce:Financial markets are subject to permanent innovations, which concern introduction of new products as well as organizational innovation. These activities can completely change the risk profile of any entity. By contrast, the risk management target especially on the risk measure estimation in the far tails that can be fit properly only over very long horizons. In this paper, we continue in our previous results and study the ability of selected Lévy models on the basis of subordinator to estimate the market risk measures. In particular, we assume an internationally diversified portfolio from the perspective of an insurance company within Eurozone. Moreover, impact of various estimation windows is analyzed. Popis česky: Klíčová slova: Název periodka:Actual Problems of Economics Rozsah stran: ISSN:1993-6788 Svazek periodika:3 Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:2 Stát vydavatele periodika:UA - Ukrajina Počet stran výsledku:9 DOI:
Údaje o tomto záznamu o výsledku
Předkladatel:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100) Dodavatel:MSM Rok sběru:2014 Systémové označení dodávky dat:RIV14-MSM-27510___/01:1 Kontrolní kód:[DCA77D53BE57]
